I. Quy tắc giao dịch cho từng tài sản
1. Khái niệm cơ bản
Với mỗi tài sản trong danh mục, ta theo dõi các chỉ số chính sau:
| Chỉ số |
Ký hiệu |
Mô tả |
| Cost Basis |
CB |
Tổng vốn đã luân chuyển qua tài sản (bao gồm cả mua và bán) |
| Market Value |
MV |
Giá trị thị trường hiện tại = Holdings × Price |
| Target Value |
TV |
Ngưỡng kích hoạt bán = CB + Y × X |
| Capital Deployed |
CD |
Tổng tiền thực đã chi để mua (dòng tiền ra) |
| Realized Proceeds |
RP |
Tổng tiền đã thu hồi qua bán (dòng tiền vào) |
Tham số cấu hình:
- X: Đơn vị tiền mua mỗi lần (cố định, ví dụ: $100)
- Y: Hệ số lợi nhuận tối thiểu để bán (Y ≥ 1, ví dụ: Y=2 nghĩa là chờ lời 200%)
- Tax_rate: Tỷ lệ thuế/phí giao dịch (mặc định 0.1% = 0.001)
Sơ đồ minh họa mối quan hệ giữa các chỉ số chính: CB (vốn đã luân chuyển), MV (giá trị hiện tại), TV (ngưỡng bán), cùng hai dòng tiền CD (chi để mua) và RP (thu khi bán đạt mục tiêu). Các tham số X, Y, Tax_rate quyết định hành vi của engine giao dịch.
2. Luồng giao dịch
Mua vào
Khi xuất hiện tín hiệu mua, mua tài sản với số tiền X.
CB_mới = CB_cũ + X
Ví dụ: Sau 10 lần mua, Cost Basis = 10 × $100 = $1,000
Bán ra
Khi Market Value ≥ Target Value, bán tài sản trị giá X.
CB_mới = CB_cũ + X
TV_mới = CB_mới + Y × X
Ví dụ: Sau 10 lần mua và 1 lần bán, Cost Basis = 11 × $100 = $1,100
Lưu ý quan trọng: Mỗi lần giao dịch (mua hoặc bán) đều tăng Cost Basis lên X, giúp theo dõi tổng vốn đã luân chuyển và nâng ngưỡng lợi nhuận dần theo thời gian.
3. Công thức tóm tắt
A. Chỉ số vận hành cơ bản
| Chỉ số |
Công thức |
Mô tả |
| Cost Basis (CB) |
CB = (Số lần mua + Số lần bán) × X |
Tổng vốn đã luân chuyển |
| Market Value (MV) |
MV = Holdings × Price |
Giá trị danh mục hiện tại |
| Target Value (TV) |
TV = CB + Y × X |
Ngưỡng kích hoạt bán |
| Capital Deployed (CD) |
CD = Σ Số_tiền_mua |
Tổng tiền thực đã chi |
| Realized Proceeds (RP) |
RP = Σ (Số_tiền_bán - Thuế) |
Tổng tiền đã thu hồi (sau thuế) |
B. Chỉ số tài chính
| Chỉ số |
Công thức |
Ý nghĩa |
| Net Investment |
Net Investment = CD - RP |
Vốn gốc thực tế đang khóa |
| Total Value |
Total Value = MV + RP |
Tổng giá trị danh mục hiện tại |
| ROI |
ROI = (Total Value / CD - 1) × 100% |
Tỷ suất lợi nhuận |
| CAGR |
CAGR = ((Total Value / CD)^(1/years) - 1) × 100% |
Tăng trưởng kép hàng năm |
C. Điều kiện giao dịch
| Quy tắc |
Công thức |
Ưu tiên |
| Điều kiện BÁN |
MV ≥ TV và Holdings > 0 |
Ưu tiên 1 |
| Điều kiện MUA |
Signal = True và CD + X ≤ Budget |
Ưu tiên 2 |
4. Ví dụ tính toán cụ thể
Tham số: X = $100, Y = 2
// Trạng thái ban đầu
CB = 0, MV = 0, TV = 0, CD = 0, RP = 0
// Sau 5 lần mua @ $30,000/BTC
CB = 5 × $100 = $500
Holdings = 0.0167 BTC
MV = 0.0167 × $30,000 = $500
TV = $500 + 2 × $100 = $700
CD = $500, RP = $0
// Giá tăng lên $42,000 → MV = $701 ≥ TV
// Trigger SELL
Sell Amount = $100 / $42,000 = 0.00238 BTC
Holdings = 0.01432 BTC
RP = $100 - ($100 × 0.001) = $99.90
CB = $500 + $100 = $600
TV = $600 + 2 × $100 = $800
// Sau bán
MV = 0.01432 × $42,000 = $601.44
Total Value = $601.44 + $99.90 = $701.34
Net Investment = $500 - $99.90 = $400.10
Profit = $701.34 - $500 = $201.34 (40.3% ROI)
