Đăng nhập
SO-DCA BACKTEST REPORT

Tổng hợp Kết quả Backtest

Dữ liệu thực tế từ Binance (2020-12-31 đến 2025-12-21) • 4.97 năm • 10,896 candles

📁 Nguồn dữ liệu

🔗 Binance Historical Data (4H Candles)

Timeframe: 2020-12-31 20:00 đến 2025-12-21 16:00

Duration: 4.97 năm (1,815 ngày)

BTC/USD
10,896 candles
ETH/USD
10,896 candles
LINK/USD
10,896 candles
Tín hiệu mua BTC
2,024 signals
Tín hiệu mua: RSI(6) < 26 (chỉ báo momentum quá bán)
Interval: 4 giờ/candle (6 candles/ngày)
Nguồn: /data/*.csv (btcusd_4h_historical.csv, ethusd_4h_historical.csv, linkusd_4h_historical.csv)

💎 Kết quả Single-Asset (BTC only)

Performance Metrics

CAGR
16.86%
ROI
116.94%
Net Investment
$31,456
Final Value
$406,539
Max Drawdown
-37.93%
Sharpe Ratio
0.24
Chỉ số Giá trị Giải thích
Capital Deployed (CD) $187,400 Tổng vốn đã luân chuyển (mua + bán)
Realized Proceeds (RP) $155,944 Tiền đã thu hồi qua bán (có thể rút)
Net Investment $31,456 Vốn thực đang khóa = CD - RP
BTC Holdings 2.8321 BTC Số BTC đang nắm giữ
Market Value (MV) $250,595 Giá trị BTC hiện tại
Total Transactions 3,435 1,874 mua + 1,561 bán
Annual Return $44,099/năm Lợi nhuận trung bình mỗi năm

🎯 Kết quả Multi-Asset Portfolio

Portfolio Performance (BTC 30% | ETH 30% | LINK 40%)

CAGR
10.34%
ROI
63.09%
Net Investment
$215,362
Final Value
$1,212,179
Rebalance Events
10
Capital Efficiency
5.6x
Chỉ số Giá trị Giải thích
Total Capital Deployed $743,259 Tổng vốn đã đầu tư tích lũy
Total Realized Proceeds $527,897 Tổng tiền đã thu hồi
Net Investment $215,362 Vốn gốc thực tế đang khóa
Final Holdings BTC: 1.845
ETH: 96.321
LINK: 18,765 		$163,290 (23.9%)
$288,114 (42.1%)
$232,877 (34.0%)
Total Transactions 9,480 5,813 mua + 3,667 bán
Rebalance Events 10 Tự động cân bằng khi lệch ±10%
Tax Paid $528 0.07% của Total CD

⚖️ So sánh Single-Asset vs Portfolio

Chỉ số Single-Asset (BTC) Multi-Asset Portfolio Phân tích
Duration 4.97 năm 4.97 năm Cùng giai đoạn
CAGR 16.86% 10.34% BTC cao hơn 6.52pp
ROI 116.94% 63.09% BTC cao hơn 53.85pp
Net Investment $31,456 $215,362 Portfolio 6.85x cao hơn
Final Value $406,539 $1,212,179 Portfolio 2.98x cao hơn
Capital Efficiency 12.9x 5.6x BTC cao hơn 7.3x
Total Transactions 3,435 9,480 Portfolio nhiều hơn 2.76x
Diversification 1 asset 3 assets Portfolio phân tán rủi ro
Rebalancing N/A 10 events Tự động chốt lời
🎯 Kết luận:
• Single-Asset (BTC): CAGR cao hơn (16.86% vs 10.34%) nhờ BTC outperform ETH/LINK trong giai đoạn này. Hiệu quả vốn tốt hơn (12.9x vs 5.6x). Phù hợp nhà đầu tư tin tưởng mạnh vào BTC.
• Multi-Asset Portfolio: Đa dạng hóa 3 tài sản giảm rủi ro tập trung. Rebalancing tự động chốt lời tài sản tăng mạnh. Phù hợp nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên giảm rủi ro.

💡 Insights & Recommendations

✅ Ưu điểm chiến lược SO-DCA

  1. Kỷ luật vốn & minh bạch: CD/RP rõ ràng, dòng tiền minh bạch
  2. Chốt lời có kỷ luật: Chỉ bán khi đạt Y×X, tránh bán lỗ
  3. Giảm rủi ro: Max DD -37.93% vs Buy&Hold -80%
  4. Vốn hiệu quả: Chỉ cần $31K thay vì $187K (tiết kiệm 83%)
  5. Linh hoạt: RP $156K có thể rút bất kỳ lúc nào
  6. Tự động hóa: Dễ backtest, dễ triển khai bot trading

⚠️ Lưu ý quan trọng

  1. Phụ thuộc tín hiệu: Chất lượng phụ thuộc vào RSI(6) < 26
  2. Thị trường tăng mạnh: CAGR thấp hơn Buy&Hold (16.86% vs 25.23%)
  3. Giao dịch nhiều: 3,435 lệnh có thể tốn phí và thuế
  4. Cần backtest định kỳ: Tối ưu X, Y theo thị trường

🚀 Thử nghiệm với Simulator

Khám phá chiến lược với tham số tùy chỉnh (X, Y, weights, date range)

🎮 Mở Portfolio Simulator

Simulator sử dụng dữ liệu thực tế từ /data/*.csv